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    应用随机过程基础知识.ppt

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    应用随机过程基础知识.ppt

    总复习,第一章 概率论基础,1.概率的性质、随机变量和分布函数,2.数字特征、矩母函数与特征函数,3.条件概率、条件期望和独立性,1.随机过程的定义、有限维分布,2.随机过程的数字特征:均值函数、方差函数、协方差函数、自相关函数,第二章 随机过程的基本概念,3.平稳过程的定义、性质、独立增量过程,1.泊松过程定义、性质、几个等价定义,第三章 泊松过程,2.泊松过程的几个数字特征,3.泊松过程的合成与分解,4.事件发生的时刻与时间间隔的分布,5.非齐次泊松过程、复合泊松过程的应用,第五章 马氏链,1.马氏链的转移概率定义,一步转移概率、n步转移概率,C-K方程,2.状态的性质:互通、周期、常返性概念,3.状态空间的分类与分解;,4.马氏链的极限分布和遍历性定理,离散时间马氏链,连续时间马氏链,第五章 马氏链,1.转移概率表示,转移速率定义,2.在某一状态的停留时间的分布,3.平稳分布与极限分布:Kolmogorov微分方程,第七章 布朗运动,1.布朗运动的定义、性质;,2.Gauss过程的特点,3.有关布朗运动的计算(正态分布的性质),4.首击时、最大值变量、最小值变量等的分布,5.布朗桥的定义、性质,

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