个人信贷风险管理.ppt
TSA风险管理和防范培训个人信贷风险管理,汇丰获取客户的策略及个人理财业务高层风险管理层架构概览,3,汇丰获取客户的策略,通过赢取合适的客户来最大化利润扩大市场占有率根据信贷政策及当地的竞争者的做法来处理所有的申请,4,汇丰获取客户的策略,风险在信用卡和贷款生意中是无可避免的.信贷风险部所扮演的角色是识别及降低风险通过平衡风险与回报之间的关系并且在允许的情况下,损失应该被控制在最合理的范围,而不是最小的范围.,5,什么是信贷风险?,信贷风险 客户没有按时全额归还所欠之债务,而导致银行损失.信贷风险管理,6,个人理财业务高层风险管理层架构概览,制定及审批信贷政策审批下放的信贷权力审批需要特批的案件审批呆坏账的预测审批评分卡及 Cut-offs的使用检视贷款组合管理信息系统及评分卡的表现直接向地区的上级汇报，同时虚线向亚太区信贷风险管理部汇报.关于上述的一些问题向亚太区信贷风险管理部建议并申请批准.监视整个资产的质量及发展趋势,程序,及监控,亚太区风险管理部,各地区风险管理部,7,信贷周期,信贷周期 第 1&2 步:产品规划+信贷申请,9,信贷周期 第 1&2 步:产品规划+信贷申请,确定预期的财务结果 目标市场+利润可以接受的客户状况及所提供的产品发现潜在市场 地理位置,产品,行业在不同的市场中发现潜在的机会影响生意的内外因素的分析.外部环境经济环境市场大小,潜力,以及竞争当地环境,以及被批准的产品内部环境员工(经验,知识)技术基础设施为了取得成果必需的信贷准则 信贷政策 帮助我们实现利润以及健康贷款组合的目标,信贷政策+信贷政策的组成元素,11,信贷政策,远期展望 确保在不同的经济环境中生意可以保持一致及稳定的最佳途径.政策 用来定义游戏规则并且在风险控制适当的前提下达成策略要求及目标.,新的产品,新的经验,新的市场,调整信贷政策及做法,12,信贷政策,怎样来筛选目标市场地理位置 信贷权力评分模式信用局验证负债比率担保品担保品职能分配 由谁来做什么?批准的等级,13,信贷政策的组成元素,验证,14,信贷政策的组成元素 验证,检查申请人以及担保品是否存在 取决于成本利润率.好处降低信贷风险减少欺诈成分住址 公用事业账单职业 电话验证收入 收入证明，银行帐单,15,信贷政策的组成元素 职业,申请人所提供的职业及收入证明的精确性及稳定性.在下列情况发生时,我们应该特别小心并一定要验证相关文件:自己是老板季节性的职业 在现任岗位不到一年且之前的职业和现在的大相径庭.最近有问题或有员工下岗的公司或行业如果其他的收入必须被包括入总收入才能满足债务/收入比率的.,16,信贷政策的组成元素负债/收入比例,让我们知道申请人偿还债务的能力.降低风险应该使用下列关于债务负担的计算公式:最低收入要求债务/收入比率每月的总支出/每月的总收入每月的“总”债务负担不应该超过信贷政策中所规定的数字.,17,债务负担 验证,负债面谈信用机构银行查询银行对账单,在中国是怎样查核债务状况的?,18,信贷政策的组成元素 贷款额/物业值比率,贷款额/销售价格或评估价值中的较低值预期损失高自付资金=较高的还款意愿比较低的取消抵押品赎回权的几率香港金管局要求70%中国部?对于过高贷款额/物业值比率给与特批的常见原因是什么?,19,信贷政策的组成元素评估,担保品评估:银行内部有经验的评估人员经信贷风险管理部主管批准的合格并且声誉较好的独立评估人评估报告通常只有三个月的有效期.汇丰通常通过销售比较法-即把需要评估的物业和最近销售的类似物业进行比较，来决定物业的价值.对照物业的销售通常发生在6个月以内，决不超过1年.参照物业应该同需要评估的物业特征相近.所有的变动和调整都应该有相应的解释.,20,信贷政策的组成元素工资的倍数,使用无担保的银行产品 信用卡,贷款,透支等.控制银行对每个个人无担保产品的总风险量.不同的无担保银行产品会有不同的限额单个产品的限额+在银行内总共无担保产品的限额+单个客户的总限额?多少倍是比较恰当的?银行对于风险的胃口市场竞争香港 3倍&10倍,21,信用查询,与汇丰银行的关系及往来纪录其他渠道?在中国信用机构的用处有多大?可以得到怎样的信用信息?,22,信贷政策的组成元素信贷审批,票面价值及实际价值产品层面的审批新产品/更新的产品市场环境风险回报审查流程 个人贷款的审批更多的信贷经验（与职位无关）更高的价值+更重大的违规 政策规则是设立在系统里面的权力矩阵,23,对于特殊状况,你怎样来处理?,特批贷款的审批的控制 设定限额 5%to 10%通过管理信息系统监控Strong Compensating Factors,24,信贷周期第 3 步:客户关系维护+贷款组合管理,25,信贷周期 第 3 步:客户关系维护+贷款组合管理,信贷周期的“中期”在决定了给予贷款之后才开始在此账户发生呆坏账是结束通过尝试了解客户的行为来预期客户的财务需求以及将来的行动可以考虑的选择(多适用于无担保的产品)更新 增加/减少额度授权:信用卡暂停/取消Attrition非积极账户交叉销售,26,信贷周期 第 3 步:贷款组合管理,对一些风险产品及集中度设定上限.监控贷款组合的表现来识别潜在的风险.了解环境的转变将会怎样改变客户的行为方式 和需要进行改变的职能部门进行信息的沟通.设定需要采取行动的步骤来改变不利的趋势.,27,信贷周期 第 3 步:贷款组合管理,监控 整个贷款组合的表现管理信息系统(MIS/MI)Flow Rates,拖欠,冲销,抵押物赎回权的取消,审批人/经纪人/律师的表现,担保评估,等.,28,贷款组合管理 环境分析,贷款组合管理很重要的一点是了解市场与经济状况.我们必须知道:市场的大小以及对产品的需求物业价值的变化利率的变化趋势 主要的人口统计数字 收入就业/失业的趋势政治环境和气候来自新的竞争者的风险,29,贷款组合管理 潜在的风险因素,高失业率消费者收入的下降政治动荡法律法规的变化利率的上升上面的任何因素都可以影响到物业的销售和价值，从而减弱整个贷款组合的表现。,30,贷款组合管理 可采用的对策,调整或改变寻找生意的策略提高目标的标准收紧信贷的指引原则或负债/收入比例降低贷款额/物业值的比例,31,信贷周期第 4 步:呆坏账催收,32,信贷周期 第 4 步:呆坏账催收,客户关系,信贷费用&信贷损失,信贷费用,信贷损失,呆坏账催收是非常讲究平衡的,33,信贷周期 第 4 步:呆坏账催收 催收策略,怎样联系客户?催收部门办公的地方选取?什么时候联系?谁来作为催收人员?需要多少催收人员?电话怎样打?提供什么样的培训?,34,信贷周期第 5 步:呆坏账冲销,35,信贷周期 第 5 步:呆坏账冲销,信贷损失的实现无担保贷款 180 dpd有担保贷款 执行担保 必须全部提供.提前冲销 破产;死亡,入狱,欺诈,title defects,skips.,36,风险回报审查流程(RRP),用来审批大众产品所需的文件RRPs 是一个检视银行产品的各方面的流程，围绕的重心是通过在信贷风险与营运利润两点当中寻找一个平衡点，以最大化利润.新银行产品的推出及旧产品的年检的时候都需要用到RRPs产品的利润率 实际以及预期的生意+至少3年的利润.经济（以及竞争）的环境 通货膨胀率，利率，价格变动，法规监管，消费者信心及总体的经济及政治的稳定性。.产品的条款信用评估及批准的政策和流程 拒绝的标准,验证的要求,担保及抵押的估值,信贷指引的管理信息系统 客户关系的维系 例如 贷款组合管理贷款回收及冲销的管理资金来源,37,评分系统,在衡量风险与回报时可以使用的一个统计工具.评分系统可以在决策中去除个人偏见从而使我们可以作出一致的决策.Application Scoring Implies the probability of good or bad behavior according to the demographic.Behavioral scoring used for the segmentation of groups of existing clients,in accordance with the past behavior of their accounts.,38,为什么要用评分系统?,在决策时增加客观性增加操作的效率决策的一致性降低信贷损失控制批准比率帮助预算及预测的准备,39,Application Vs 行为评分,40,管理信息系统,衡量生意每一方面的表现并不断实施新的获取策略把整个组合进行细分来回应市场的变化对生意的威胁提出预警信号使问题可以及早被发现(谁！什么！哪里！什么时候！)管理信息系统必须在生意开展之前及危机发生之前就已经存在,41,报告的种类,Credit Indicator ReportCoincident and Lagged ReportsNet FlowsVintages AnalysisReports by Characteristics呆坏账催收,42,Credit Indicator Report,43,滞后拖欠率,当贷款快速增长的时候，贷款拖欠率及冲效率将会下降。因为分母上将包括更多的应收款，而这些应收款还没有经过足够长的时间导致客户达到拖欠或赖账的地步。为了纠正这一个偏差，我们可以使用滞后的应收款来作为分母.滞后拖欠率是用来反映贷款表现更恰当的工具.,44,Net Flow Analysis,是一种通过分析现有问题客户来预测将来贷款组合之表现的简易方法.,45,Vintage Analysis,46,Reports by Characteristics,47,呆坏账催收,日常联络电话,尝试,没有实现的诺言要收回贷款,一定要恪守诺言通过律师/代理的账户数目外部催收者的效率1 到 4 可以根据催收人员的表现来追踪.,48,
