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非现场监管指标体系介绍,1,银监会监管信息系统非现场监管报表指标体系 2006年10月10日北京,非现场监管指标体系介绍,2,主要内容,一、非现场监管信息系统总体介绍 二、非现场监管报表指标体系主要内容(详)三、银监会内部配套改革 四、其他需要说明的问题,结束,非现场监管指标体系介绍,3,一、非现场监管信息系统总体介绍,（一）建设背景（二）总体原则（三）组织保证（四）法律基础（五）国际经验,（六）历史沿革（七）设计思路（八）总体框架（九）进展情况（十）完善推广,返回,非现场监管指标体系介绍,4,（一）建设背景,重点为了解决三个矛盾：监管信息系统现状与监管工作要求之间的矛盾 非现场监管技术手段与监管要求之间的矛盾 银监会监管目标任务与监管资源之间的矛盾,非现场监管指标体系介绍,5,（二）总体原则,统一规划 急用先行 分步实施 资源共享,非现场监管指标体系介绍,6,（三）组织保证,银监会领导小组 组长由银监会领导担任，成员包括会内主要业务部门负责同志 银监会工作小组 组长由信息中心领导担任，成员包括会内主要业务部门业务骨干 报表指标完善小组 各银监局成立小组 商业银行组织布置,非现场监管指标体系介绍,7,（四）法律基础,银监法二十三条：银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。银监法二十五条：国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构实行并表监督管理。银监法二十七条：国务院银行业监督管理机构应当建立银行业金融机构评级体系和风险预警机制，根据银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施。,非现场监管指标体系介绍,8,（五）国际经验,目前主要国家监管当局都建立有较为完善的监管信息系统和非现场监管报表指标体系 非现场监管报表指标体系的设计中参考了香港金管局、美国货币监理署等多家国外监管当局经验 香港金管局专家全程参与,非现场监管指标体系介绍,9,（六）历史沿革,1997年549号文件 1998年建立本、外币并表非现场监管统计制度 1999年建立资产管理公司非现场监管统计制度 2000年建立财务公司、租赁公司非现场监管统计制度 2001年建立现场检查统计制度 2002年建立贷款质量五级分类统计制度、境内外并表统计制度 2003年“急用先行”统计制度 2004年资本充足率统计制度 2005年开始建设非现场监管信息系统,非现场监管指标体系介绍,10,（七）报表设计思路,六个结合：风险监管与合规监管相结合 法人监管与分支机构监管相结合 国际先进经验与中国实际相结合 监管要求与信息成本相结合 统一规划与分步实施相结合 自主开发与信息共享相结合,非现场监管指标体系介绍,11,(八)总体框架,指标计算公式归属关系,基础报表特色报表填报说明定义表,监管指标生成报表骆驼评级风险预警使用手册,输入,输出,1104工程非现场监管报表指标框架图,数据源,数据加工,数据结果,财务状况+信用风险+市场风险+流动性风险+风险抵御能力+其他,风险为本监管+合规监管,返回,非现场监管指标体系介绍,12,（九）进展情况,2003年11月4日，银监会主席办公会决定建设“银监会监管信息系统”工程。主要内容包括：机构、高管、非现场监管、现场检查等多个子系统-其中：法人非现场监管系统-需求、开发、测试工作目前基本完成-2006年3月起分机构试运行。银监会分两批。-2007年法人系统正式实施。-其中：分支机构非现场监管系统数据仓库和数据集市 非现场监管报表完善小组,非现场监管指标体系介绍,13,（十）完善推广_1,按照会领导要求，非现场监管报表指标转交统计部。经研究，提出“一揽子”工作方案：成立报表完善小组：领导，成员，办公室。确定完善小组工作任务。-完善报表指标-测试软件程序-正式文件下发-最新要求培训-报表解释答疑-确定缓报范围-组织重新报送-终止双轨并行-保证2007年1月1日起正式运行,非现场监管指标体系介绍,14,（十）完善推广_2,完善工作总体原则针对问题，有的放矢实事求是，力求简化充分论证，慎重修改明确职责，分工合作步骤和方法,非现场监管指标体系介绍,15,（十）完善推广_3,开始集中办公，8月1日起。广泛征求意见并解答，目前约1800条。修订基础报表，报表格式（113处）、填报说明（267处）、校验关系（127处）确定并表要求、时间频度、适用范围 修订监管指标和生成报表，监管指标(约100处)、生成报表(约400处)确定异常变动参考标准 软件测试 起草正式运行通知,返回,非现场监管指标体系介绍,16,二、非现场监管报表指标主要内容,(一)基础报表：六部分，共23张(二)特色报表：按机构类别设计，共28张(三)监管指标：四类共113项(四)分析报表：四类共200多张(五)其他辅助资料：填报说明、使用手册、归属关系字典、定义索引等。,返回,非现场监管指标体系介绍,17,1、基础报表1,明细,明细,非现场监管指标体系介绍,18,1、基础报表2,明细,明细,分支机构报表,非现场监管指标体系介绍,19,1、基础报表3,填报要求适用范围 报送频度 时间要求 会计要求,非现场监管指标体系介绍,20,1、基础报表4,并表要求境内A法人AB并表ABCD 并表报送 一类，只有境内分行(A)二类，有境内外分行(A+B)三类，有境内外分行和子公司(A+B+CD)四类，有境内分行和子公司(A+C D),非现场监管指标体系介绍,21,1、基础报表5,填报说明引言 一般说明 具体说明 核对关系案例,返回,非现场监管指标体系介绍,22,G01 资产负债表,非现场监管指标体系介绍,23,G01 资产负债表附注,包括以下几个部分：第部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表第部分：贷款质量五级分类情况简表第部分：存贷款明细报表（一）(暂停报送)第部分：存贷款明细报表（二）第部分：人民币备付率和存贷比报表(删去存贷比部分)第部分：各项垫款情况表第部分：外资银行报表(转入特色报表)第部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司报表(转入特色报表)第部分：中国农业发展银行报表(转入特色报表)第部分：中国进出口银行报表(转入特色报表),返回,非现场监管指标体系介绍,24,G02 表外业务表,第II部分：复杂的衍生工具合约第III部分：结构性存款信息G02表2007年缓报,非现场监管指标体系介绍,25,G03 各项资产减值损失准备情况表,非现场监管指标体系介绍,26,G04 利润表,第II部分：附注项目,非现场监管指标体系介绍,27,G05 利润分配表,返回,非现场监管指标体系介绍,28,G11 资产质量五级分类情况表_1,非现场监管指标体系介绍,29,G11 资产质量五级分类情况表_2,非现场监管指标体系介绍,30,G11 资产质量五级分类情况表_3,银行账户债券投资、金融机构同业往来资产、应收利息、其他应收款和承诺及或有负债等五项主要非贷款信用风险资产。,非现场监管指标体系介绍,31,G12 贷款质量迁徙情况表,非现场监管指标体系介绍,32,G13 最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表,非现场监管指标体系介绍,33,G14授信集中情况表,第部分：最大十家金融机构同业授信情况表第部分：最大十家客户贷款情况表,非现场监管指标体系介绍,34,G15最大二十家关联方关联交易情况表,第部分:最大二十家关联方表内外授信情况 包括最大一家关联方所在集团表内外授信情况第部分:补充信息,非现场监管指标体系介绍,35,G16 抵债资产账龄情况表,第部分：抵债资产处理情况暂停报送,非现场监管指标体系介绍,36,G17银行卡业务情况表,非现场监管指标体系介绍,37,G21流动性期限缺口统计表,非现场监管指标体系介绍,38,G22 流动性比例监测表,非现场监管指标体系介绍,39,G23 最大十家存款客户情况表,非现场监管指标体系介绍,40,G24最大十家金融机构同业拆入情况表,返回,非现场监管指标体系介绍,41,G31 有价证券及投资情况表,第部分：按照发债主体分类表暂停报送,非现场监管指标体系介绍,42,G32外汇风险敞口情况表,附注部分：使用简化计算方法的期权头寸填报表,非现场监管指标体系介绍,43,G33利率重新定价风险情况表,非现场监管指标体系介绍,44,G41 资本充足率汇总表,非现场监管指标体系介绍,45,G42/43 表内外加权风险资产计算表,G42 表内加权风险资产计算表 G43 表外加权风险资产计算表,非现场监管指标体系介绍,46,G53 分地区情况表,第部分：资产负债简表(5个项目)第部分：利润简表(18个项目)第部分：贷款行业情况简表第部分：五级分类情况简表,返回,非现场监管指标体系介绍,47,分支机构报表,适用范围：法人机构的分支行总体框架：不超出法人非现场报表的内容报表内容：以信用风险、基本财务为主建设开发：已有初稿，继续完善，分步实施,返回,非现场监管指标体系介绍,48,2、特色报表1,特在哪里？适用范围特色业务品种特色报表设计思路特色适用法规特色数据来源特色,非现场监管指标体系介绍,49,2、特色报表2,非现场监管指标体系介绍,50,2、特色报表3,非现场监管指标体系介绍,51,2、特色报表4,返回,非现场监管指标体系介绍,52,3、监管指标1,基本框架,非现场监管指标体系介绍,53,3、监管指标2,基础指标主要内容,非现场监管指标体系介绍,54,3、监管指标3,计算公式机构范围频度时间合规标准值指标的使用：如评价、预警,返回,非现场监管指标体系介绍,55,4、生成报表1,生成报表的作用：对数据进行分析研究的需要风险评级和合规监管的需要满足不同数据使用者的需要计算机系统维护的需要银行业金融机构自身风险分析和管理的需要,非现场监管指标体系介绍,56,4、生成报表2,生成报表的框架结构：,非现场监管指标体系介绍,57,4、生成报表3,填报说明,数据源异常变动分析,指标合规及预警分析,指标异常变动分析,单家机构分析,非现场监管指标体系介绍,58,4、生成报表4,返回,非现场监管指标体系介绍,59,三、银监会内部配套改革,返回,(一)非现场监管人员职责与监管报表(银监发48号文)(二)监管流程改革与监管报表(银监发52号文)(三)数据审核与质量控制(四)新的报表数据管理办法(银监办通176号文)(五)人力资源管理的支持,非现场监管指标体系介绍,60,(一)非现场监管人员职责与监管报表,返回,中国银行业监督管理委员会关于“1104工程”投入运行后监管业务流程、组织机构及职责分工调整的意见（银监通200548号，2006年1月印发）48号文件主要内容：“三分开，一统一”现场与非现场职责分设，规定现场和非现场的结合点现场与非现场部门分开，具体分开方式灵活掌握现场和非现场监管人员分开，设立主监管员，明确任务与职责统一规则和标准，政策法规、指标报表、评级评价等,非现场监管指标体系介绍,61,职责分开,制度解释、培训报表收集、审核数据分析、研究风险评估、机构评级、风险预警提出现场检查立项，并参与跟进参加三方会谈进行现场走访，进行风险提示撰写年度监管报告对非现场监管报表指标体系提出业务需求,非现场监管指标体系介绍,62,现场与非现场的衔接,五个结合点：现场检查立项：由主监管员提出检查方案确定：征求主监管员意见检查结果报告路线：现场检查报告移交主监管员进行跟进整改就现场检查结果与被检查单位交换意见：主监管员参与离场会谈现场检查结果的使用：主监管员根据检查结果进行风险评级，撰写年度报告，确定下一步监管方案；现场检查人员对评级结果进行修订调整,非现场监管指标体系介绍,63,部门分开,会机关：各监管部门设置不变，在每个监管部内分别设现场检查和非现场处 银监局和分局：“因地制宜，上下联动，合理配置”，根据监管责任(法人或分支机构)自行确定和调整。法人监管任务较重的银监局或分局，可单独设非现场监管处（科）；其他局或分局，可仅设非现场岗。落实属地监管责任,非现场监管指标体系介绍,64,人员分开,会机关：非现场2/3，现场1/3 银监局和分局：非现场1/3，现场2/3 确定主监管员。对法人机构而言，每一家法人都要确定主监管员，全面负责这一家机构的非现场监管。主监管员行政级别根据机构情况可有所区别。对非法人机构而言，确定非现场监管人员。大型银行：2-3名，中型银行：1名，小型银行：1人几家 定期轮岗：频率可为一年半或两年，最长不超过5年 持续培训：确保主监管员和非现场监管人员业务和技能达到要求,非现场监管指标体系介绍,65,统一标准,统一监管规章制度 统一监管统计报表 统一监管指标及计算公式 统一风险分析、评价方法 统一风险预警模型 统一非现场监管信息系统 统一监管流程与职责以上统一涉及到银监会多个部门,返回,非现场监管指标体系介绍,66,(二)监管流程改革与监管报表,非现场监管指引（试行）中明确提出非现场监管流程七个环节：制定监管工作计划和方案收集信息，完成机构概览日常监管分析，完成分析报告进行风险评估，完成评估矩阵表和报告现场检查立项，完成立项书监管评级，完成评级报告后续监管：监管报告、监管意见书、整改情况报告、风险提示预警、四类会谈、准备下一周期的监管工作计划,非现场监管指标体系介绍,67,非现场监管流程图,制定监管计划,风险为本监管理念,监管计划书,收集监管信息,机构概览,日常监管分析,分析报告,风险评估,风险评估报告,现场检查立项,立项建议书,监管评级,评级报告书,后续监管,监管报告等,非现场监管指标体系介绍,68,(二)监管流程改革与监管报表,非现场监管指标体系介绍,69,(三)数据审核与质量控制,数据审核的重要意义：-从监管流程看：-从统计环节看：数据审核的标准：准确、及时、全面 数据审核的主要内容：-数据缺失：报表缺失、项目缺失等-逻辑关系不符：表内关系、表间关系等-异常变动：历史比较、同业比较等-“硬”校验与“软”校验 数据审核的责任：-被监管机构负第一责任-监管人员的尽职与免责,非现场监管指标体系介绍,70,(三)数据审核与质量控制,数据审核的基本方法：-对报表和数据缺失进行催报-计算机系统对表内校验关系进行把关-监管人员对表间校验关系进行判断-计算机对异常变动进行提示，监管人员进行判断-根据生成报表结果，在分析中对数据质量进行检验-统计人员在数据汇总中可能发现异常-重新报送 提高数据审核水平与能力的关键：-掌握报表内容和填报要求是基础-职责与流程是保障-软件和技术是条件-经验积累是提高-责任心是根本,非现场监管指标体系介绍,71,(四)监管报表数据管理办法,非现场监管报表指标和数据内部管理办法 报表制定与修改 报表的解释与培训 数据收集与质量控制 数据汇总加工 数据分析应用 信息对外披露 软件维护 权限与职责管理办法与非现场监管手册关系,返回,非现场监管指标体系介绍,72,四、其他需要说明的问题,返回,(一)试运行中需要关注的问题(二)对银行业金融机构的要求(三)困难与挑战(四)下阶段任务(五)对非现场监管报表指标重要性的再认识,非现场监管指标体系介绍,73,(一)试运行中银监局应关注的问题,解释、培训和推广方面：对内和对外 报表收集和质量控制方面 数据分析应用方面 非现场监管职责和流程方面 监管报表指标修订完善方面 软件试用和维护方面 试运行还有关键的一期，2006年9月份数据，其成功的标志是什么？,非现场监管指标体系介绍,74,(二)对银行业金融机构的要求,领导重视，组织保障 科技先行，系统保障 克服困难，按要求报送 加强分析，广泛应用,非现场监管指标体系介绍,75,(三)困难及挑战,非现场监管指标体系介绍,76,(四)下阶段任务,8月25日，银监会召开非现场监管系统准备工作会议，王助理主持，刘主席讲话，提出具体要求。监管部门 统计部门和完善小组 信息中心和科技部门,非现场监管指标体系介绍,77,(四)下阶段任务,关于报表报送有关工作：正式发文，下发报表和填报说明，同时确定报表要求(包括并表要求、频度时间、适用范围等)；修订、测试有关模版和软件，并下发；做好沟通交流和答疑解释，按照新的流程；加强分析应用；组织按照新要求补报历史报表数据；正式按照新要求报送当期报表数据；终止法人“急用先行”报表，但分支机构除外。,非现场监管指标体系介绍,78,(五)对非现场监管系统重要性的再认识_1,可以从以下几方面来认识监管信息系统的重要性：从依法监管的要求看从国际监管标准和国外先进经验看从监管的方法、技术和手段看从银监会内部改革和监管资源配置看从推动商业银行改善内部管理看,非现场监管指标体系介绍,79,(五)对非现场监管系统重要性的再认识_2,非现场监管报表指标绝不仅仅是为统计而设计的，报表作为银行监管制度和标准的一部分，其是：风险识别和度量的工具 定量监管的基础和前提 监管当局监管水平和监管技术高低的直接体现 商业银行风险管理和风险控制能力的真实反映,返回,非现场监管指标体系介绍,80,欢迎提问并谢谢大家！,非现场监管指标体系介绍,此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！,
