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小微授信业务风险监测与预警管理办法民生小微授信业务风险监测与预警管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范小微授信业务风险监测与预警工作的组织和开展，依据国家法律法规、监管部门规章办法、本行相关制度规定，特制订本办法。 第二条 小微授信业务风险监测与预警是指，总分行风险监测人员针对已授信小微存量客户，通过对影响小微授信业务风险的各类信息进行采集与分析，尽早揭示潜在风险隐患，合理判别风险严重程度，及时采取相关控制措施，有效防范信贷风险发生的持续性动态管理行为。 第三条 小微授信业务风险监测与预警遵循“批量管理、集中监测、及时通报、差异处理”等原则。 第四条 小微授信业务风险监测与预警主要包括：风险监测、风险预警、风险控制三部分。 第五条 小微授信业务风险监测与预警工作由总分行零售售后服务部门及行内外相关协作机构共同协作实施，并接受总分行资产监控部门的监督指导。 第二章 风险监测 第六条 小微授信业务风险监测是指，风险监测人员利用现代科 1 / 16 技手段，依据监测对象风险特征，通过定量与定性分析方法，低成本、批量化地对可能导致小微授信风险产生的各类信息进行采集与分析，以利于及时风险预警和差异风险控制的各类管理行为。 第一节 监测方式 第七条 小微授信业务风险监测分为非现场监测和现场监测，具体工作实践中应逐步实现以非现场监测为主，配合使用现场监测。 第八条 非现场监测是指，不与客户进行直接接触，通过利用内外部系统数据信息、总行专家调研分析、协作机构信息查询等手段和方式，对各类风险信息进行采集、分析与模型化处理的管理行为与过程。 客户行为评分 通过对全行存量小微数据进行采集、清洗、整理和校验，由总行建立客户行为评分模型，批量化地实现对小微存量客户的行为评分，并结合总分行监测结果反馈，不断调整和优化模型相关变量，持续进行非现场监测工作。 压力模型测试 根据宏观经济变化、监管部门要求及本行实际管理需要，针对特定关键风险要素指标，通过建立压力测试模型，评估现有存量资产组合在各类极端恶劣情景下的客户违约概率分布变化，以便进行批量化、差异化的客户风险监测与分类工作。 2 / 16 协作机构信息查询 协作机构信息查询是指利用第三方机构的渠道与平台，来完成非现场监测工作。信息来源包括但不限于人行征信系统、工商行政管理信息系统、税务信息系统、公检法信息系统、水电气查询系统、远程视频监控系统等。 协作机构信息查询是小微授信客户风险监测的重要组成部分。其平台建设采用总分行相互分工、共同协作的方式予以开展。 协作机构信息资源的利用应合法合规地开展，通过不断扩大小微客户风险监测内容、范围与深度，提高小微授信业务风险监测质量和效率。 第九条 现场监测是指，通过客户面谈、经营场所考察、担保措施核实等方式对其经营变化、信用变化、担保变化以及家庭变化等情况进行采集、分析与处理的管理行为与过程。 在提高效率、降低成本的原则下，各分行可根据区域特点和分行现状创新现场监测手段与监测方法。 第二节 监测对象与监测内容 第十条 风险监测对象分为：小微授信存量资产、小微集群授信项目与小微个体授信三个层次。 第十一条 风险监测内容主要为可能导致小微授信资产质量恶化的各类风险要素。 3 / 16 风险要素主要包括：宏观环境变动、项目经营变化、客户自身状况等各类内外部风险因素。 宏观环境变动风险 1、国家经济周期波动、物价水平波动、资产价值波动、重要汇率走势等情况，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 2、特定行业经营环境、发展趋势、行业风险系数等发生重大变化，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 3、国家出台相关法律法规，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 4、金融监管部门发布相关规章制度，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 5、行内小微业务发展战略及风险管理政策发生剧烈变动，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 6、其他涉及小微授信经营环境重大变化，可能对我行小微授信存量资产产生严重影响的； 项目经营变化风险 1、城市整体规划变更、城市商业核心转移、商圈管理方经营不善等可能引起商圈出现经营困难，进而导致商圈集群授信发生严重变化的； 4 / 16 2、商会成员组成变更频繁、核心会员盲目多元经营、涉嫌多家银行超额授信等，可能导致商会集群授信项目发生严重变化的； 3、核心企业生产经营、财务指标出现严重恶化，或其采购政策、销售政策发生剧烈变化，可能导致产业链集群授信项目发生严重变化的； 4、国家政策、区域政策或行业政策变化可能导致城市开发区、产业园区内主要经营企业发生结构性变化，可能导致工业园区集群授信项目发生严重变化的； 5、担保公司注册资金、担保限额、履约状况等变化，可能导致担保合作项目发生严重变化的； 6、其他可能导致集群授信项目发生严重变化的。 客户自身状况风险 1、小微企业在我行金融资产分布、个人/公司账户资金划转路径、日常结算额、结算频率、资金沉淀量等发生明显变化，可能导致小微个体授信发生严重变化的； 2、小微企业经营生活所需水、电、气使用量发生明显变化，可能导致小微个体授信发生严重变化的； 3、小微企业日常经营中日常结算量、年度订货量、物流派送量等发生明显变化，可能导致小微个体授信发生严重变化的； 4、小微客户个人信用记录、与银行合作意愿等发生明显变化， 5 / 16 可能导致小微个体授信发生严重变化的； 5、小微客户突发重大疾病或意外伤害、家庭结构组成发生重大变化，可能导致小微个体授信发生严重变化的； 6、小微授信资产担保品价值、保证人信用等风险缓释手段发生重大变化，可能导致小微个体授信发生严重变化的； 7、其他可能导致小微个体授信发生严重变化的。 小微授信个体风险监测指标应充分体现小微企业经营现状，在坚持原有监测指标合理性基础上，着力破除“财务报表崇拜”与“抵押物崇拜”，回归小微企业经营层面，重新构建能够有效反映客户风险状况变化并具有实践操作性的“小微化”指标体系。 第三节 组织实施 第十二条 风险监测工作，划分总行与分行两个层面协同实施。 总行风险监测工作，主要通过非现场监测方式，针对小微存量资产与客户开展行为评分、客户分类、压力测试等工作。 1、每季度通过小微客户行为评分模型，定期对全行小微客户进行分析，根据分析结果将客户区分为合作良好须深度服务的“一类客户”与存在风险隐患需持续关注的“二类客户”，并将相关客户名单发送全辖分行。 2、适时收集国家宏观经济、法律法规、行业政策以及区域政策等宏观环境变动信息，并通过压力测试模型对小微授信存量资产风险 6 / 16 变化情况进行监测，分析与评价其对小微授信资产组合质量产生的影响。 根据日常风险监测信息，定期形成小微授信业务风险监测报告，对可能影响全行小微授信资产质量的各类系统性风险要素进行描述，并草拟出相关风险预警与风险控制方案。 分行风险监测工作主要针对小微集群授信项目与小微个体授信实施，具体开展按照筛选监测对象、非现场监测、现场监测顺序进行，并有效利用协作机构平台与信息。 1、筛选风险监测对象 集群授信项目 贷款余额在5000万元以上或客户数量15户以上的集群授信项目； 担保余额在5000万元以上或客户数量15户以上的担保合作机构； 总、分行认为需要进行监测的集群授信项目。 个体授信 经总行客户行为评分模型筛选，评分为“二类客户”的； 采用信用、联保、互保等弱担保方式，或单户授信金额超500万元的小微客户； 7 / 16 售后服务中发现无法取得联系或存在明显异常情况的小微客户； 贷款催清收管理中划分为一级催缴与二级催缴的小微客户； 总、分行认为需要监测的其他个体授信客户。 2、非现场监测 非现场监测应确定简要而标准的指标体系，并针对不同客户群拟订“基本标准化+少量差异化”的格式化监测内容，通过行内系统信息查询与协作机构平台信息查询，实施集群授信项目与个体授信风险要素风险监测工作。 通过内部信息系统主要采集小微客户金融资产存量及分布状况、日常结算主要路径、账户结算频率、账户资金沉淀量、保证金账户信息、授信项目下额度提用信息、资金划转信息、授信项目下贷款还款信息等； 通过第三方合作平台主要采集小微客户银行征信信息、工商管理信息、纳税信息、公检法信息、水电气使用信息、物流派送信息等。 非现场监测工作可由分行资产监测岗委托协作机构开展和实施，并要求协作机构根据监测结果及时填写中国民生银行小微授信非现场监测报告。分行资产监测岗应对非现场监测报告反映的风险信息进行汇总和分析，并确定需要现场监测的项目和客 8 / 16 户，制定有针对性的现场监测计划。 3、现场监测 在非现场监测过程中或售后服务过程中发现客户存在潜在风险隐患，有必要进一步开展现场监测的，由分行现场服务岗或协作机构具体实施现场监测工作。 如遇客户不配合的情况，经办客户经理有责任予以协助。 集群授信项目现场监测要点 商圈管理方情况、客流量、交易额、商铺租金、商铺入驻率、商铺换手率等变化情况； 商会核心成员结构组成、授信商会会员商誉及日常经营变化等情况； 产业链核心企业管理、采购、销售以及上下游主要交易企业变化等情况； 集群授信项目批复书中要求进行现场监测的风险要素变化情况。 个体授信客户现场监测要点 小微客户对现场服务岗现场拜访，是否配合； 小微客户健康状况、家庭稳定等情况变化； 小微客户经营场所、管理人员、经营范围、日常用工、阶段性 9 / 16 存货、上下游企业、销售盈利等情况变化； 小微授信担保品价值、担保人还款能力等情况变化。 其他需要进行监测的情况。 现场服务岗或协作机构根据集群授信项目和个体授信客户现场监测结果，填写中国民生银行小微集群授信项目现场监测报告和中国民生银行小微授信客户现场监测报告，并及时向分行资产监测岗报告。 第四节 风险监测结果及应用 第十三条 依据风险监测结果最终将小微集群授信项目和个体客户划分为支持类、维护类和退出类。 支持类是指目前生产经营正常、还款能力与还款意愿均未发现异常的项目及客户。 维护类是指目前能维持经营，但却存在潜在风险或程度较轻风险的项目及客户。具体包括： 1、非现场监测或现场监测中，某项监测信息出现明显负面变化的； 2、担保品价值、保证人信誉等第二还款来源出现明显恶化的； 3、借款人或其用款企业出现显著风险信号，但还款情况尚处于正常状态的。 10 / 16 退出类是指出现重大风险隐患，导致还款能力与还款意愿明显下降的项目与客户，包括： 1、项目出现重大风险变化，小微客户很可能出现批量性违约情形； 2、信贷资金被违规挪用到国家法律、法规或政策明令禁止信贷资金进入的领域； 3、发现项目或客户存在重大负面信息，很可能导致我行经济损失或声誉受损的。 第十四条 风险监测结果的应用 支持类客户，由资产监测岗派发至服务管理岗进行客户关怀、资产服务、价值提升线索挖掘与转介等，并优先向其提供我行高端客户财富管理产品、特色专属服务等； 维护类项目与客户，由资产监测岗派发至服务管理岗进行客户关怀、资产服务等，并在售后客户服务挖掘客户提升价值、发现客户风险隐患； 退出类项目与客户，由资产监测岗移交催清收管理岗进行风险资产转化与处臵。 第三章 风险预警 第十五条 风险预警是指根据风险监测的结果，分析风险信号对我行造成损失的可能性，形成相应风险预警报告，在特定范围内予以 11 / 16 公告和警示，以达到防范、控制、降低小微授信风险损失的动态管理过程。 第一节 预警对象 第十六条 风险预警按风险监测对象不同可分为：对小微授信存量资产监测结果的风险预警、对集群授信项目监测结果的风险预警，和对个体授信监测结果的风险预警。 第二节 预警级别 第十七条 根据风险信号对小微授信资产质量影响所涉及客户群数量与地域范围、风险暴露金额与比例、损失时间紧迫度等，将风险预警信号分为红色预警、黄色预警和蓝色预警。 第十八条 红色预警信号主要包括： 国家或地方出台新的法律法规，会对小微授信资产质量产生重大影响的； 国家宏观经济金融政策、重要行业景气发生重大变化，会对小微授信资产质量产生重大影响的； 小微授信行业、区域、担保投放结构达到一定临界点，可能会对小微授信资产质量变化产生重大影响的，如某一行业贷款余额占比超过30%等； 单个客户及其所控经营实体，在我行贷款预计损失金额会占到全行小微贷款比例万分之五或绝对金额在5000万以上的； 12 / 16 其他可能导致小微金融生态环境发生变化，会对小微授信资产质量产生重大影响的。 第十九条 黄色预警信号主要包括： 因城市发展等原因改变某一商圈经营环境或商圈管理方更换的； 产业链集群授信项目核心企业经营急剧恶化、倒闭或破产的； 已授信商会核心成员异常变动或商会解散等； 担保公司在保余额达到其注册资本的10倍，或代偿总额超过注册资本的10%； 贷款余额在3000万以上的集群授信项目，其余额或户数30%以上出现风险信号的。 第二十条 蓝色预警信号主要包括： 授信主体被公检法部门处以罚金、拘留、判刑的； 授信主体被工商行政管理部门行政处罚或吊销执照的； 授信主体出现欠税，且数额超过应缴税额的30%的； 授信主体水电气使用量明显下降，如住宿和餐饮行业客户燃气使用量较同期下降30%，商贸流通行业客户用电量较上期下降50%，生产型企业用电量较同期下降30%等； 13 / 16 授信主体在他行的贷款展期或归为不良的； 授信主体主营业务出现行业转向或大量存货滞销的； 授信主体销售收入比同期下降30%或净利润为负； 授信主体担保物发生灭失或被人为转移的； 授信主体担保人丧失保证能力的； 其他需要预警的情况。 第三节 预警方式 第二十一条 风险预警人员针对风险监测中发现的红色、黄色预警信号，应发布书面风险预警报告。对于蓝色预警信号，风险程度较轻的，可通过电话或口头通知等形式进行风险提示。 第二十二条 红色预警发布 红色预警由总行予以公布。总行资产监测岗监测到红色预警信号，经过合理判断认为需要进行风险预警的，草拟预警报告，经相关领导审批同意后，通过行内公文系统或邮件系统向总行相关部门、分行和支行发布风险预警报告。 第二十三条 黄色预警发布 黄色预警由总分行予以公布。总分行资产监测岗监测到黄色预警信号，经过合理判断认为需要进行风险预警的，草拟预警报告，经相关领导审批同意后，通过邮件系统、rtx系统、部门网站等多种 14 / 16 形式，向分行相关部门、所辖支行、项目营销团队、所有小微客户经理发布风险预警报告。 第二十四条 蓝色预警发布 蓝色预警由分行售后服务管理部门予以公布。分行授后服务部监测到蓝色预警信号，经过合理判断认为需要进行风险预警的，由分行资产监测岗通过邮件、电话、rtx等形式向项目所属支行行长、具体经办客户经理进行风险提示与预警。 第二十五条 风险预警应根据政策、市场、客户等状况变化，认真分析风险预警成本与效益，适时进行调整。 第四章 风险控制 第二十六条 风险控制是指，总分行风险管理人员为降低风险预警信号对我行小微授信资产造成损失的可能性，而采取相应控制措施的管理行为。 第二十七条 风险控制针对不同预警级别应采取不同控制措施，具体措施应在风险预警报告中列明，报经有权审批人同意后执行。 第二十八条 风险控制措施应依据不同级别风险预警采取差异化风险控制措施。 红色预警控制措施 1、建议修订信贷政策指引，明确控制或禁止进入区域/行业/品种/评级； 15 / 16 2、建议渐进式退出已涉入的宏观经济面已恶化的区域/行业/品种/评级； 3、建议提高特定区域/行业/品种/评级相关客户准入门槛，规定组合限额管理等； 4、必要时，可建议对相关存量贷款进行整体或部分转让； 5、其他可采用的风险控制措施。 黄色预警控制措施 1、建议中止特定集群授信项目项下单笔贷款营销、受理、审查、 审批、放款与资金发放； 2、建议中止与特定专业担保公司、供销链核心企业、商会商圈社团等后续授信合作； 3、其他可采用的风险控制措施。 蓝色预警控制措施 建议对特定客户冻结授信额度、监控存款账户、强化担保措施、予以贷款救济与重整、扣划账户资金提前收回贷款等风险控制措施。 第五章 附 则 第二十九条 本办法由总行零售银行部负责解释及修订。 第三十条 其他个人贷款业务参照本办法执行。 第三十一条 本办法自下发之日起执行。 16 / 16