关键风险指标与风险监控.ppt

关键风险指标与风险监控,目录,KRI简介,KRI实施概述,指标设计,预警值确定,指标使用,指标验证,KRI系统,典型指标介绍,KRI简介,KRI的定义KRI的意义KRI的属性与分类KRI与KPI,KRI的定义,什么是指标？,指标是对客观世界的数字化描述,KRI的定义,KRI(key risk indicator)用数字掌控风险,操作风险,关键风险指标,数字,通过设置统计变量，即风险指标，对风险成因、风险控制、风险结果等事项进行跟踪测量，通过这些指标的数量大小及数量变化，反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆,KRI的定义,抹账（可能由操作违规、挪用引发）,支行周抹账率,抹账率=（抹账次数/总交易笔数）*10000,KRI的定义,06年6月至08年1月，风控系统对科维尔的各种交易发出了75次警报，07年发现可疑交易67次，随着交易量膨胀，警报越来越频繁，平均每月5次以上,案例,如果指标设计适当，指标可以与风险产生联系，从而预测、预警风险,KRI的定义,风险指标是指用来考察银行的风险状况的统计数据和或指标，对这些指标要进行定期审查，以提醒注意银行有关风险的可能变化 巴塞尔委员会操作风险管理与监管的稳健做法,代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标 银监会商业银行操作风险管理指引,KRI的定义,何为“关键”？监测“关键”类别的风险”很好地”监测某类风险,指标,广泛来说，任何能反映某一风险信息的变量都可以作为风险指标，那么何为“关键”？,KRI的定义,频率,严重程度,什么是“关键”的风险？,ATM侧录,信用卡虚假申请、套现,挪用、受贿、内部欺诈,低频高损,低频低损,高频低损,高频高损,KRI的定义,怎样算“很好地”监测某类风险？,有效性,可比性,易用性,与风险相关，至少能够针对一种风险或风险的某个方面客观，用数字说话,时间可比性、空间可比性标准统一,容易理解，便于沟通,KRI简介,KRI的定义KRI的意义KRI的属性与分类KRI与KPI,？,KRI的意义,KRI的意义,由定性向定量转变由事后向事前转变由孤立向联系转变,好,坏,亡羊补牢,未雨绸缪,KRI的意义,基层机构负责人凌驾控制、欺瞒舞弊,支行行长连续任职时间,KRI简介,KRI的定义KRI的意义KRI的属性与分类KRI与KPI,KRI的属性与分类,因果维度,时间维度,综合/具体,业务产品,监测层级,KRI的属性与分类,按因果维度分类：,例：ATM侧录,卡片、ATM存在隐患,对ATM巡视检查不到位,客户索赔、起诉媒体报导,卡片信息被盗,离行式ATM数量IC卡比例,视频监控覆盖率日巡查次数,被盗卡片数诉讼标的金额,KRI的属性与分类,固有风险-控制=剩余风险,按因果维度分类：,成因指标,控制指标,结果指标,KRI的属性与分类,按时间维度分类：,例：DDoS攻击,DDoS攻击发生,网络流量CPU占用率,业务中断时间延迟交易笔数,时间,KRI的属性与分类,综合/具体,银行,外部环境,KRI,KRI,银行,KRI,KRI,KRI的属性与分类,公司金融,商业银行,零售银行,支付结算,业务产品分类,内部欺诈,外部欺诈,.,KRI,KRI,KRI,KRI,KRI,KRI的属性与分类,人均柜面业务量,全行人均柜面业务量,支行人均柜面业务量,监测层级,高,低,总体一般状况,个别极端情况发现高风险个体,监测层级,在操作风险管理信息系统中，指标的监测层级包括支行、二级分行、一级分行、支行四种,KRI简介,KRI的定义KRI的意义KRI的属性与分类KRI与KPI,KRI与KPI,关键绩效指标法(KPI)是检测并促进宏观战略决策执行效果的一种绩效考评方法,它首先是企业根据宏观的战略目标,经过层层分解后,提出的具有可操作性的战术目标，并将其转化为若干个考评指标，然后借用这些指标，从事前、事中和事后多个维度，对组织或员工个人的绩效进行全面跟踪、监测和反馈。,KPI的定义,KRI与KPI,200km/h,KRI业务面临怎样风险,关键绩效指标（KPI),关键风险指标（KRI),KPI业务发展速度如何,KRI与KPI,一些指标既可以作为绩效指标也可以作为风险指标，KRI与KPI的边界存在一定的重合 全面的绩效考核体系应当包含部分风险指标 在实施KRI的起步阶段，可以将一些KRI（特别是结果类指标、控制类指标）纳入绩效考核，进一步提高各级行、各部门自觉管控风险的意识，从而促进先导指标、成因指标的实施,KPI,KRI,KRI实施概述,KRI实施的原则KRI实施的阶段KRI实施的流程,KRI实施的原则,我们要使用多少个指标？我们要使用哪些指标？,咨询公司？,教科书？,同业？,KRI实施的原则,从数据入手,从风险入手,要监测什么？,用什么监测？,VS,有效性,可行性,VS,VS,结合,KRI的实施必须立足于我行实际情况,KRI实施的原则,准确性是KRI的灵魂,尽量通过系统来获取数据,尽量获取能够被验证的数据,案例：次贷危机,KRI实施的原则,KRI的实施必须保证动态性和灵活性,风险在不断变化,信息基础在不断变化,指标需要不断改进,动态的机制灵活的系统,案例：ATM侧录,KRI实施概述,KRI实施的原则KRI实施的阶段KRI实施的流程,KRI实施的阶段,近期,远期,定量反映风险因素定量描绘风险轮廓,持续监测风险指标事前预警重大风险,中期,阀值调节风险控制定量落实风险偏好,阀值3,阀值2,阀值1,措施1：开窗户,措施2：开电扇,措施3：开空调,系统建设获取数据,数学、统计、调研,KRI实施的阶段,近期,远期,中期,KRI实施概述,KRI实施的原则KRI实施的阶段KRI实施的流程,KRI实施的流程,指标设计,指标使用,指标验证,预警值确定,删除,修改,KRI系统,指标设计,监测什么用什么监测指标的整合,监测什么,一笔交易？,一个客户？,一个机构？,监测的对象选择什么？,选择监测对象时应考虑：“三道防线”的职责划分指标的可比性对不同类别操作风险的统一,用什么监测？,ARMS,反洗钱系统,人事管理系统,客服座席系统,手工录入,ABIS,数据,指标的整合方式,指标的整合,支行,二级分行,一级分行,总行,监测层级,查看层级,查看层级,查看层级,在总行层面怎样监控几千个支行的指标值？,整合,整合方式：max min sum avg,指标的整合方式,各支行行长未轮岗时间,各二级行辖域内支行行长最长未轮岗时间,各一级行辖域内支行行长最长未轮岗时间,指标计算,指标整合（按最大值整合）,指标整合（按最大值整合）,指标名称：支行行长连续任职时间,支行层级监测值,二级分行层级查看值,一级分行层级查看值,监测层级,预警值的确定,低频高损风险预警值的确定高频低损风险预警值的确定对指标的高级应用,预警值的确定-概述,指标值（x）,风险概率、风险损失（y）,挖掘指标数值与风险概率、风险损失之间的关系Y=f(x),低频高损风险预警值的确定,Y=a+bX,核心是建立指标值与风险发生可能性的关系,低频高损风险预警值的确定,核心是建立指标值与风险发生可能性的关系,低频高损风险预警值的确定,核心是建立指标值与风险发生可能性的关系,Y=a+bX2Y=a+b*ln(X),低频高损风险预警值的确定,核心是建立指标值与风险发生可能性的关系,Y=a+b*ln(X)(XC),低频高损风险预警值的确定,核心是建立指标值与风险发生可能性的关系,预警值的确定,低频高损风险预警值的确定高频低损风险预警值的确定对指标的高级应用,高频低损风险预警值的确定,核心是对风险损失与控制成本统筹优化,风险损失,控制成本,预警值的确定,低频高损风险预警值的确定高频低损风险预警值的确定对指标的高级应用,对指标的高级应用归因网络,6,2,7,1,3,4,5,8,A类操作风险事件发生,追溯一段时期之前各个指标的状态,2,4,5,指标2超过均值50%,指标4突然降为0,指标5比上期值增加1倍,A类风险预警,2 4 5=A,指标验证,定性验证,定量验证,有效性可比性易用性,问卷、打分,使用效果的综合检验对预警值的检验,统计检验方法,指标使用,一级分行风险管理部门的职责二级分行风险管理部门的职责支行风险经理的职责,指标使用,KRI系统,监督下级,监测指标,报告有关情况,调查、分析、沟通、协调、采取措施,一级分行风险管理部门的职责,1、负责辖域内KRI系统模块用户角色的管理。2、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应的措施。3、在季度、年度风险分析报告中，要描述主要指标的数值、指标值变化趋势、对异常指标值、指标预警的分析以及采取的措施。,一级分行风险管理部门的职责,4、在系统中及时录入需要一级分行录入的基础数据信息。录入本级机构的关键岗位人员基本信息（关键岗位人员的判定参照中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）。5、监督辖域各机构对基础数据信息、关键岗位人员基本信息的录入，保证录入的及时性、准确性。6、向总行提供对指标使用情况的反馈意见，推荐系统中尚未建立的指标。,一级分行风险管理部门的职责,一级分行全辖域对基础数据信息、关键岗位人员信息的录入情况（包括系统中统计的录入遗漏次数、经总行检查发现的错录次数）将纳入操作风险管理的考核。,指标使用,一级分行风险管理部门的职责二级分行风险管理部门的职责支行风险经理的职责,二级分行风险管理部门（或风险主管）的职责,1、负责辖域内KRI系统模块用户角色的管理。2、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应的措施。3、在系统中及时录入需要二级分行录入的基础数据信息。录入本级机构的关键岗位人员基本信息（关键岗位人员的判定以中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）。4、监督辖域各机构对基础数据信息、关键岗位人员基本信息的录入，保证录入的及时性、准确性。,指标使用,一级分行风险管理部门的职责二级分行风险管理部门的职责支行风险经理的职责,支行风险经理的职责,1、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应的措施。2、在系统中及时录入需要支行录入的基础数据信息。录入支行本级及网点的关键岗位人员基本信息（关键岗位人员的判定以中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）。,KRI系统,系统架构用户角色数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,系统架构,尽可能全面地获取相关数据并进行标准化,灵活地选取数据建立、维护指标,数据流程,总行,一级分行,二级分行,支行,数据,计算二级行抹账率（监测层级：二级分行）,计算支行抹账率（监测层级：支行）,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,+,计算一级行抹账率（监测层级：一级分行）,基础数据项,每周ARMS各种预警的次数（各级行都有加总数）每周ABIS各种类别交易的次数（各级行都有加总数）每周各种类别客服投诉次数（客服上收至北客服中心的一级分行有加总数）每月反洗钱各种预警次数（各级行都有加总数）HRMS系统中存储的各年龄段、学历段员工数、关键人员明细信息,哪些“可以有”，哪些“真没有”,KRI系统,系统架构用户角色数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,用户角色,用户角色支行,对于每个机构，录入员角色只能建立一个，风险部管理员角色可以建立一个或多个,风险部管理员,录入员,风险经理,其他人员,支行,用户角色二级分行,风险部管理员,录入员,风险主管或风险管理部门的一名指定人员,其他人员,对于每个机构，录入员角色只能建立一个，风险部管理员角色可以建立一个或多个,二级分行,用户角色一级分行,风险部管理员,录入员,风险管理部门的一名指定人员,其他人员,对于每个机构，录入员角色只能建立一个，风险部管理员角色可以建立一个或多个,一级分行,KRI系统,系统架构用户角色数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,数据录入,数据录入,基础数据录入,关键岗位人员信息录入,录入的频率为月或周（绝大多数是按月录入）系统目前没有设置审核流程，但上级行可以查看下级行录入的数值,录入的频率为月系统设置了审核的流程,数据录入基础数据录入,支行录入员录入界面：,支行录入员需要录入支行本级和辖域网点的数据,如果当期数据没有录入，下一期可以补录，如果下一期还没有录，则无法再补录,在此录入或修改,对当期数据查找,数据录入基础数据录入,一级分行录入员录入界面：,二级分行录入员录入界面：,数据录入基础数据录入,如果某数据当期没有录入，下一期可以补录，但系统会作为一次“上期缺失”统计如果该数据在下一期补录，则系统不会将其计入“累计缺失”如果在下一期仍没有补录，则系统将其计入“累计缺失”对基础数据录入缺失的考核以“累计缺失”为准,对基础数据录入缺失的界定,数据录入基础数据,前期数据查询界面：,录入员可以查看自己以前录入的基础数据,数据录入关键岗位人员信息,关键岗位包括：,高管人员内设机构主要负责人基层机构主要负责人会计主管信贷独立审批人管库员财务会计、出纳,详见中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）,数据录入关键岗位人员信息,一级分行,二级分行,支行,录入员,录入员,录入员,风险部管理员,风险部管理员,审核,审核,审核,关键岗位人员信息录入审核的流程,数据录入关键岗位人员信息,关键岗位人员信息录入界面,已录入的信息会保留在界面上，随时可以增、改、删，但每月1-5号可以提交（如果审核不通过要再次提交），如果5号没有提交，则系统自动提交，并算作一次缺失,数据录入关键岗位人员信息,关键岗位人员信息审核界面,数据录入关键岗位人员信息,注意：不要录入从HRMS系统中获取的信息！,基础数据录入,第一次录入数据时限的要求,对于基础数据：2月1号开始录入1月底的数据，如果3月1日之前没有录完，计为缺失对于关键岗位人员基础信息：3月5日之前要提交（且审核通过）,对下级录入情况的管理,录入情况看板：,对下级录入情况的管理,录入情况报表：,对下级录入情况的管理,查看录入数据：,KRI系统,系统架构数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,指标监测,指标看板：,指标监测,指标列表,指标明细,指标监测,下级机构指标值,指标值最大/小的机构,指标监测,指标报表：,KRI系统,系统架构数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,高级管理功能,指标维护：,高级管理功能,新增指标：,高级管理功能,配置变量：,高级管理功能,手工录入数据配置：,KRI系统,系统架构数据录入指标监测高级管理功能综合监控看板,综合监控看板,综合监控看板：,综合监控看板,综合监控看板风险事件监控,综合监控看板风险事项监控,综合监控看板会计监控,综合监控看板法律监控,综合监控看板客服监控,综合监控看板保卫监控,综合监控看板人事监控,综合监控看板审计监控,综合监控看板反洗钱监控,综合监控看板风险提示,典型指标介绍,人事管理类客服信息类会计监控类反洗钱类事后评价类,系统中的指标命名规范,监测层级 更新频率 监测内容,例如：支行周抹账率一级分行周客户投诉总次数,例外情况：一级分行辖域在岗员工总数,人事管理类指标,会计主管连续任职时间支行行长连续任职时间二级分行行长连续任职时间,分行辖域关键岗位未轮岗人数分行辖域未轮岗率,初中及以下学历员工比例四十五岁以上员工比例,客服信息类指标,投诉服务态度次数投诉违规操作次数投诉网点营业秩序次数投诉业务差错次数投诉规章制度次数错帐查询次数咨询机具作案次数周每万笔交易被投诉次数周每千人被投诉次数,会计监控类指标,支行周抹账次数支行周冲正次数支行周抹账率支行周冲正率日终存在运送途中现金次数休假柜员现金箱超限额次数,反洗钱类指标,支行周本币大额交易笔数支行周外币大额交易笔数支行周可疑交易笔数,事后评价类指标,展望 期待,谢谢,