货币银行学 第六章商业银行课件.ppt
2022/12/22,货币银行学-第六章商业银行,货币银行学-第六章商业银行,货币银行学-第六章商业银行,商业银行,商业银行的起源和发展商业银行的性质、职能、作用商业银行业务商业银行与存款货币创造商业银行管理,货币银行学-第六章商业银行,第一节 商业银行的起源和发展,一、银行字面解释 二、早期银行的形成三、现代商业银行的形成途径四、中国早期银行业的形成五、当前国际商业银行的发展,货币银行学-第六章商业银行,最早的银行是怎样产生的？字面最早解释：古法语词“bangue”和意大利语“banca”交易所的长板凳“历史学家2000年前的古巴比伦的伊基比银行是最早的银行记载。,一、银行字面解释,货币银行学-第六章商业银行,二、早期银行的形成,铸币兑换,保管与汇兑,存贷款业务,货币银行学-第六章商业银行,三、现代银行的发展,1. 起源于意大利的私人银行 从银行发展的历史来看，现代银行起源于意大利。如1272年巴尔迪的银行，1310年的佩鲁齐银行等，都是位富有家庭经商方便而设立的私人银行。2. 近代意义银行 比较具有近代意义的银行则是1587年建立的威尼斯银行，以及此后的米兰银行（1593）、阿姆斯特丹银行（1609）、纽伦堡银行(1621),Bank of England,货币银行学-第六章商业银行,3.现代银行产生 银行业的扩张是随着古希腊和古罗马的古典文明向北欧和西欧渗透的同时进行的。在1517世纪工业革命已经开始萌芽，需要成熟的金融系统，社会化大生产发展使现代商业银行获得飞速发展的机遇。在英国则出现了由金匠业转变为银行业的过程。 1694年第一家股份制银行英格兰银行。商业银行的形成途径 一是从高利贷银行转变过来 二是以股份公司形式组建,货币银行学-第六章商业银行,中国早期银行业的形成,一、1927年前的银行业 中国通商银行、户部银行（1908年改为大清银行，1912年改为 中国银行、交通银行。 二、1927年到1949年的银行业 中国银行、交通银行、中国农民银行、 “小四行”、 “南三行”、 “北四行,货币银行学-第六章商业银行,1986年月，国务院决定重新组建交通银行。 1987年月日正式对外营业。 它是新中国建立以来第一家综合性股份制商业银行。,交通银行,货币银行学-第六章商业银行,第二节商业银行的性质、职能、作用,一、商业银行的性质首先，商业银行具有一般企业的特征。 其次，商业银行是特殊的企业再次，商业银行不同于一般的金融机构,货币银行学-第六章商业银行,第二节商业银行的性质、职能、作用,二、商业银行的职能和作用,信用中介 支付中介 信用创造,商业银行,货币银行学-第六章商业银行,从商业银行资产负债表的构成来看，主要有负债业务、资产业务和不进入资产负债表的中间业务和表外业务。 自有资本负债业务 存款 银行负债 其他负债 现金资产资产业务 贷款 证券投资 其他资产 结算业务 租赁业务传统中间业务 信托业务 代理业务 信用卡业务 备用信用证业务表外业务 承诺业务 贷款出售,货币银行学-第六章商业银行,第三节商业银行业务,一、负债业务商业银行资金来源负债业务框架,存款,自有资金,借入资金,货币银行学-第六章商业银行,现金,贷款,其它资产,第三节商业银行业务,投资,资产业务框架,二、资产业务,货币银行学-第六章商业银行,第三节商业银行业务,三、表外业务一、表外业务与中间业务的区别和联系二、传统中间业务框架 三、表外业务框架附：商业银行资产负债表,货币银行学-第六章商业银行,第四节商业银行与存款货币创造,一、存款货币的多倍扩张1、几个基本概念（1）原始存款与派生存款 原始存款：银行的客户以现金形式存入银行的存款。 甲银行 资产 负债 准备金+1000 存款 +1000 派生存款：银行的贷款、贴现和投资等行为而引起的存款。,货币银行学-第六章商业银行,（2）存款准备金与存款准备金比率,存款准备金与存款准备金率法定准备金与超额准备金,货币银行学-第六章商业银行,2、存款货币的创造过程,（1）几个简化的假设整个银行体系由一个中央银行和至少 两家商业银行所构成；中央银行规定的法定存款准备金比率为 20%；商业银行只有活期存款，没有定期存款 或储蓄存款；商业银行并不保留超额准备金；没有现金从银行系统漏出。（即公众不 从他们的存款帐户上提现，或提现用于 支付后，收款人又立即存入银行。）,货币银行学-第六章商业银行,例如第一银行接受A客户存入的1000元现金，银行资产负债表变化如下： 第一银行 第二银行 资产 负债 资产 负债 准备金 +200 存款-A +1000 准备金 +160 存款-C +800贷款-B +800 贷款-D +640 第三银行 资产 负债准备金 +128 存款-E +640贷款-F +512 第四银行,货币银行学-第六章商业银行,货币银行学-第六章商业银行,把表中存款增加额相加，整个银行体系的存款增加额D为：存款乘数的修正,货币银行学-第六章商业银行,二、存款货币的多倍收缩存款货币的多倍收缩的过程与多倍收缩正好相反。,例如A客户从第一银行提取其存款10000元，银行资产负债表变化如下： 第一银行 第二银行 资产 负债 资产 负债 准备金 -2000 存款 -10000 准备金 -1600 存款 8000贷款 -8000 贷款 -6400,货币银行学-第六章商业银行,货币、银行与经济 贷款 交易 存款 贷款 交易 银行 客户 客户 银行 客户第一 A B 第二 C 存款 贷款 交易 存款 客户 银行 客户 客户 银行 D 第三 E F 第四 贷款 贷款 贷款 贷款准备金 存款 存款 存款 存款,第一银行,第二银行,第三银行,第四银行,货币银行学-第六章商业银行,存款货币创造的现实思考,银行体系先天的、固有的脆弱性中央银行救助原则”大而不能倒”存款准备金功能与作用商业银行与实体经济关系东南亚金融危机为什么导致“东亚十年辉煌一笔抹掉”？,货币银行学-第六章商业银行,金融与经济,金融机构形成的货币流A,非金融企业的生产经营形成的商品流B,经济发展、资源配置,在货币流与商品流的关系中，传统经济发展思路“商品到哪里货币到哪里”。然而，现代金融经济下演变为“货币到哪里财富到哪里”。货币已不仅仅是交易的手段和工具，而成为资源配置的战略的工具。,货币银行学-第六章商业银行,第四节商业银行管理,经营原则,流动性,安全性,盈利性,协调,一、商业银行的经营原则,货币银行学-第六章商业银行,资产管理理论,负债管理理论,资产负债管理理论,资产负债表内表外统一管理,第四节商业银行管理,二、商业银行的 经营管理理论,货币银行学-第六章商业银行,附：中国主要的银行网站,1中国工商银行 2中国银行 3中国建设银行 4招商银行 5中国农业银行,欢迎访问！,货币银行学-第六章商业银行,【形势要点：四大商业银行改革原本由央行2.1万亿元“买单”】5日，全国政协委员、中国人民银行广州分行行长马经在小组发言时透露，目前中国人民银行为中、工、建、交等商业银行改革所支付的成本约为21000亿元。马经表示，在存款保险制度尚未建立之前，我国国有商业银行改革最终买单的都是中国人民银行。到现在为止，央行为中、工、建等金融机构付出的改革成本达到21000亿，这主要包括几次注资和不良资产的剥离。资料显示，早在2003年10月份，国务院已经决定将部分外汇储备注资商业银行，并选择了中行和建行作为试点，这两家银行共获得450亿美元注资，2005年工商银行获得150亿美元注资。虽然注资人是中央汇金，但这笔资金是记在央行的账面上。而在不良资产的剥离方面，2004年5月22日，中行和建行分别剥离1400亿和569亿元不良资产，6月21日，中行和建行再次剥离不良资产共计2787亿元。其实，国家也从国有商业银行的改制过程中获得收益。马经表示，目前这几家银行经过改革都已经上市，这几家金融机构通过溢价、分红、缴税创造的效益是31000亿，由此计算，2.1万亿投入所取得的收益为1万亿。目前，国家开发银行、光大银行和农业银行的改革重组正在进行，国家开发银行和光大银行已经获得200亿美元的注资，农业银行的注资规模尚未确定，外界传言农行注资将达到400亿美元左右。 2008/3/7,货币银行学-第六章商业银行,2004年全球前十大银行排名,中国入围银行况：中国将设银25 中国工商银行中国银行36 中国农业银行2003年国际银行并购活动重趋活跃，并主导了全球并购交易。美洲银行（BOA）收购波士顿舰队金融公司 。合并后超过摩根大通成为美国第二大银行。摩根大通当然不甘示弱，随即收购每一银行（Bank One)。汇丰银行收购百慕银行。目前国际银行业高官的新挑战是如何在银行巨无霸时代成功地生存并大。,货币银行学-第六章商业银行,2005年全球前10大银行,JP摩根大通银行将法国农业信贷挤出第2的位置，英国的HBOS银行移至第9位，日本的三井住友集团退居为15位。中国银行由于国家注资而从29位跻入第11位，中国建设银行位居25为。,货币银行学-第六章商业银行,货币银行学-第六章商业银行,2007年世界银行排位,货币银行学-第六章商业银行,2008年世界银行排位Rank Bank 中文名称 Country Ticker1 JP Morgan Chase & Co 摩根大通公司 US JPM 2 Bank of America Corp 美国银行 US BAC 3 Citigroup 花旗集团 US C 4 Royal Bank of Scotland 苏格兰皇家银行 UK RBS 5 HSBC Holdings 汇丰集团 UK HBC6 Wells Fargo & Co 美国富国银行 US WFC 7 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日联金融集团 Japan MTU 8 ICBC 中国工商银行 China9 Credit Agricole Group 法国农业信贷银行 France10 Santander Central Hispano 西班牙国际银行 Spain STD 11 Bank of China 中国银行 China12 China Construction Bank Corp 中国建设银行 China13 Goldman Sachs 高盛集团 US GS 14 BNP Paribas 法国巴黎银行 France BNPQY 15 Barclays Bank 英国巴克莱银行 UK BCS 16 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集团 Japan MFG 17 Morgan Stanley 摩根士丹利公司 US MS 19 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集团 Japan SMFJY 20 ING Bank 荷兰国际集团 Netherlands ING 21 Deutsche Bank 德意志银行 Germany DB 23 Societe Generale 法国兴业银行 France SCGLY 24 Agricultural Bank of China 中国农业银行 China,货币银行学-第六章商业银行,2005年世界银行排名分析：1、美国对全球银行业的影响减弱。2、德国和日本市场经济的复苏推动了全球银 行业的繁荣。3、欧洲的壮大对全球银行业的贡献凸现。4、反映了2004年全球银行业的变局。 并购仍然是大银行变得更大和进入银行榜的捷径。,货币银行学-第六章商业银行,国际银行业发展趋势上世纪九十年代席卷全球的收购兼并浪潮下国际银行业呈现以下发展特征：全能银行时代跨国银行时代网络银行时代银行再造时代,货币银行学-第六章商业银行,中资银行海外扩张路径中国银行2007年10月英国子行开业将与伦敦分行并行运营。2007年11月19日，中银香港39亿5千万港元购入香港银行东亚银行有限公司约4.94%的股权。2007年7月，中国银行鹿特丹分行正式开业投入运营。工商银行2007年10月25日，收购标准银行20%的股权，成为该行最大股东。2007年11月08日，工商银行莫斯科股份公司成立。2006年买入印尼的Halim银行90%股权，今年又以5.83亿美元收购澳门诚兴银行80%的股权。民生银行2007年10月初，决定收购美国联合银行控股公司（UCBHHoldings）。国开行2007年8月14日，国开行以22亿欧元获得巴克莱银行2.014亿股，持股比例为3.1%。建设银行2006年确定以97.1亿港元收购美国银行的全资子公司美国银行亚洲100%的股权。招商银行2007年11月8日，招商银行设立纽约分行。交通银行2007年11月1日，交通银行澳门分行开业中信银行2007年10月22日，中信证券收购贝尔斯登6%股权。,货币银行学-第六章商业银行,【形势要点：未来一两年内美国可能遭遇银行破产潮】据美国有线电视新闻网（CNN）3月3日报道，房市低迷与信贷危机带来的负面效应持续扩大蔓延，一场金融危机正在全美悄悄酝酿。过去一年之中，全美已经有4家银行先后宣告破产倒闭。美国监管机构对于银行业界未来发展趋势也作出悲观预测，他们预期未来12年之中，全美将有100200家银行先后倒闭，且以房贷相关收入为主的银行与信用合作社将首先受到牵连。美国联邦存款保险公司（FDIC）主席与其他银行业界专家预估，全美大量银行正行驶在通往倒闭的路上，它们将在将来某一时间陆续倒闭。金融服务公司斯坦福集团的分析师塞伯格表示：“监管机构官员未雨绸缪，正在为应对未来1224个月之中，可能出现100200家银行破产做准备。”意料之中的借贷损失、持续恶化的房地产市场，以及信贷紧缩都导致银行利润普遍下滑，且这类金融问题未来将主要集中在美国中西部的传统制造业地带，如俄亥俄州、密歇根州、加利福尼亚州、佛罗里达州和佐治亚州等州和地区。2006年底，美国联邦存款保险公司将50家金融机构列为“问题”金融机构；而截至2007年底，全美“问题”金融机构一举增加至76家。但是联邦存款保险公司官员大卫巴尔表示，与1992年底的银行危机相比，此次潜在危机的规模可能会小很多，当时全美共有1063家银行被联邦存款保险公司列入“麻烦”名单。2008年3月2日,货币银行学-第六章商业银行,本章结束，谢谢观看,货币银行学-第六章商业银行,信用中介,信用中介的具体表现： 1.通过受信业务，聚集闲散资金，形成银行负债。 2.通过授信业务，把资金投入社会，形成银行资产。 信用中介的意义： 1.通过信用中介形成银行利润。 2.通过信用中介增加社会货币资金总量、提高社会货币资金增值能力。 3.信用中介实现货币使用权的改变、优化资源配置，调节产业结构。,货币银行学-第六章商业银行,支付中介,支付中介具体体现为为客户保管、出纳、代理支付货币的功能。支付中介的意义： 1.减少现金的使用量和流通量，节约社会费用。 2.加速结算过程和货币资金周转，增加了生产资金的总量，促进社会再生产。 3.使得商业银行拥有持续稳定的廉价资金来源。,货币银行学-第六章商业银行,信用创造,信用创造建立在信用中介职能和支付中介职能的基础之上。信用创造的意义： 1.能够发挥货币对经济的第一推动力和持续推动力。 2.能够发挥宏观经济调控的杠杆作用。,货币银行学-第六章商业银行,商业银行资金来源,货币银行学-第六章商业银行,负债业务框架,货币银行学-第六章商业银行,资产业务框架,货币银行学-第六章商业银行,传统中间业务框架,货币银行学-第六章商业银行,表外业务框架,货币银行学-第六章商业银行,经营原则,一、流动性 是指银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人特区村看和满足客户合理贷款需求的能力。二、安全性 是指银行具有控制风险、弥补损失、保证银行稳健经营的能力。三、盈利性是指商业银行在稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大利润，以实现银行价值最大化目标。,货币银行学-第六章商业银行,资产管理,1.背景： 20世纪60年代以前，商业银行所处的经营环境较宽松，资金来源充裕且稳定，商业银行的间接融资占主导地位。2.三种理论： 商业行贷款理论：该理论从银行资金主要来源于活期贷款出发，认为认为银行只要发放短期的、以真实票据为贷款抵押的、于商业生产周期相联系的工商企业为贷款。 资产可转换理论：该理论认为，流动性要求仍然是商业银行需特别强调的、但银行在资金运用中可持有具有可转换性的资产。 预期收入理论： 该理论认为，一笔高质量的贷款，其还本付息的日期表应以借款人的未来收入或现金流量为依据。,货币银行学-第六章商业银行,负债管理,1.背景： 20世纪60年代初，由于金融市场的发展，出现了很多非银行金融机构，同时由于对银行严格的利率管制，使得大量资金不通过银行的信用中介进入金融市场，出现“脱媒”现象，是银行陷入危机。2.基本思想： 商业银行的资产负债管理和流动性管理，不仅可以通过加强资产管理来实现，也可以通过在货币市场上主动负债实现。,货币银行学-第六章商业银行,资产负债综合管理,1.背景：20世纪70年代末、80年代初，由于西方发达国家相继放松或逐步取消利率管制，金融界出现了金融自由化浪潮，利率风险凸现，商业银行必须面对资产和负债的匹配问题。2.基本思想： 银行管理层需对资产和负债的数量、结构、受益及成本统一管理；资产和负债的管理必须协调；分析资产负债表的所有项目、所有服务成本与受益。 资产负债管理示意图,货币银行学-第六章商业银行,资产负债表内外统一管理,1.背景：20世纪80年代末，金融自由化浪潮下，传统业务成本上升、收益下降，商业银行的业务大量转移到具有高风险的表外业务上。2.基本思想：巴赛尔协议 、新巴赛尔协议 资本定义 资本充足率问题 三大支柱,货币银行学-第六章商业银行,资产负债管理示意图,2022/12/22,货币银行学-第六章商业银行,演讲完毕，谢谢听讲!,再见，see you again,3rew,
